ТРЕНДОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ - Прибыльные ПАММ счета, ПАММ инвестирование, Торговля опционами...

<a href="http://www.instaforex.com/ru/">Форекс портал</a>
Перейти к контенту

Главное меню:

ТРЕНДОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Эти индикаторы, которые подразумевают работу в направлении действующей тенденции, обычно малополезны на боковых трендах. Они могут помогать предугадать появление новой тенденции или определить её характер как можно раньше после её возникновения.


Скользящие средние (Moving Average) – это индикаторы, следящие за трендом в самом чистом виде. Их функция определять направление тренда, а затем сглаживать его колебания.

Скользящие средние бывают четырех видов.


1. Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)
Это самый простой индикатор из тех, которые используются в техническом анализе. В литературе он часто подвергается критике в силу своей простоты. Но не смотря на все недовольства, он до сих пор является распространенным и самым надежным. На графике вы видите сплошную линию, которая наносится прямо на график цены: это и есть простая скользящая средняя. Её основным недостатком считается то, что расчет её делается на основе данных за фиксируемый промежуток времени, а не всех цен, при этом каждому значению цены присваивается одинаковая важность. Но согласитесь, что та цена, которая была неделю назад, уже менее важна, чем та, что сегодня или вчера!

При рассмотрении скользящих средних всегда рассматривают её «чувствительность», т.е. скорость реакции индикатора на последнее изменение цены. Так вот, скользящая средняя обладает низкой чувствительностью по сравнению с остальными видами
это дает хорошую фильтрацию ложных сигналов, но в ущерб хорошей цене для входа в позицию.

2. Линейно взвешенная скользящая средняя (Linear-Weighted Moving Average)
Это чуть более сложный индикатор, чем простая скользящая средняя. Разница между ними очень маленькая: в расчете этой скользящей каждому значению цены присваивается определенная важность, называемая весом, в зависимости от того, как давно эта цена была зафиксирована. Соответственно, чем дальше в историю, тем вес меньше, в итоге получается простая скользящая средняя, но уже с учетом того, что последние цены более важны, чем старые. Но и у этой скользящей средней есть свой недостаток: она так же, как и простая, рассчитывается за фиксированный промежуток времени. У взвешенной скользящей средней средняя «чувствительность».


3. Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average)
Эта скользящая уже достаточно сложна в расчетах и решает обе проблемы простой скользящей средней. Она берет в расчет все цены, которые есть на графике, и присваивает важность последним. «Чувствительность» - самая высокая, что дает много ложных сигналов, но частенько цена входа в позицию получается наилучшие. На графике обозначена пунктирной линией.

4. Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average)
Наверно, самая сложная в расчетах скользящая средняя, обладающая очень низкой «чувствительностью». Рассчитывается с использованием всех цен, имеющихся на графике. Эта скользящая средняя редко используется и только на тех графиках, где очень большая амплитуда колебаний цены, для того, чтобы сгладить все эти ложные движения. На графике
точечная линия.


4 вида скользащих средних (одного периода) на примере графика GBP/USD 1H

Методы использования скользящих средних.
Этот индикатор настолько простой и легко модифицирующийся, что методов его анализа огромное количество. Мы рассмотрим те, что зарекомендовали себя как самые эффективные на валютном рынке.
1. Использование одной скользящей средней. Давайте посмотрим на график:


использование одной скользящей средней на примере графика GBP/USD, H4

Если цена закрытия бара (свечки) фиксируется выше скользящей средней и график цены пробивает скользящую среднюю снизу вверх, то поступает сигнал на открытие позиции, в данном случае покупки. Как только график цены пробьет скользящую среднюю в обратном направлении, т.е. сверху вниз, и цена закрытия бара (свечки) окажется ниже скользящей, то сделку на покупку необходимо закрыть, при этом поступает обратный сигнал на продажу. Итак, далее до бесконечности.
Это самый простой метод использования скользящей средней. В нем есть только один большой недостаток
это постоянное присутствие на рынке: как только закрывается одна позиция, сразу появляется сигнал на открытие следующей. Чтобы избавится от этого недостатка, были разработаны так называемые фильтры, давайте их рассмотрим.

1 Фильтр. Позиция открывается только тогда, когда и цена закрытия, и цена открытия окажутся выше или ниже скользящей средней, а закрывается, когда только цена закрытия бара (свечи) окажется за скользящей средней.


1 ФИЛЬТР
ОДНА СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ


технический анализ, фильтры

2-Фильтр. Выбираем фиксированное количество пунктов: при определенном продвижении цены от скользящей средней открывается позиция, при обратном движении на определенное количество пунктов позиция закрывается.



2-ФИЛЬТР
ОДНА СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ


технический анализ-фильтры и скользящие средние

3-Фильтр. Метод процентных конвертеров (Envelops) – параллельных линий к скользящей средней. Они расположены на определенном расстоянии, выраженном в процентах, по обе стороны скользящей средней. Чтобы появился сигнал к покупке, цены должны закрыться не только выше линии скользящей средней, но также выше верхней кривой конвертера, для продажи смотрим нижнюю линию. Основная линия при этом служит защитным уровнем, при пересечении которой длинные позиции следует закрыть. Между верхней линией конвертера и самой средней и между нижней линией и самой средней образуется буфетная зона никакие сигналы, появившиеся между этими двумя линиями, в расчет не бурутся.


технический анализ, 3 фильтр, скользящие средние

4-Фильтр. Полосы максимумов и минимумов. Строятся две одинаковых скользящих средних, одна по ценам максимальным (High), другая по минимальным (Low). Когда цена закрытия фиксируется выше верхней линии (средней скользящей максимальных цен), поступает сигнал к покупке, нижняя линия при этом используется как указатель уровня защитной приостановки, при пересечении которого длинные позиции следует закрыть, и наоборот при пробитии нижней линии.


технический анализ, полосы максимумов и минимумов

2. Две скользящих средних
Строятся две средние разных временных периодов, но одинакового метода построения. Тут скользящую, у которой период будет меньше, называют «быстрой», а ту, у которой больше, - «медленной». Сигнал на покупку появляется, когда «быстрая» скользящая пересекает «медленную» снизу вверх. Закрываем позицию, когда «быстрая» пересечет «медленную» сверху вниз, и тут же получаем сигнал на открытие  позиции на продажу, и так далее до бесконечности.


технический анализ - две скользащих средних

3. Скользящая с периодом больше 50
Строим скользящую среднюю с периодом, равным или большим 50. Такая средняя используется как «плавающий» уровень поддержки при растущем рынке и сопротивления
при падающем. А так как это сопротивление и поддержка, то интерпретировать их можно так же, как мы разбирали в разделе технического анализа. К примеру, если есть восходящая тенденция и скользящая средняя периодом 50 будет для нас поддержкой, то при пробитии ее ценами вниз можно утверждать, что восходящая тенденция прекращает свое существование и появляется возможность открыть позицию на поддержку.


технический анализ - скользащая средняя больше 50

Правила использования скользящих средних:

  • Желательно на трендовом рынке. В боковом тренде использовать только малые периоды скользящих (менее 30).

  • Чем длиннее средняя, тем меньше у нее «чувствительность».

  • Часто используемые периоды:

9, 14, 18, 30, 50, 75, 144
или последовательность Фибаначчи:
3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 …

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
Расчет этого индикатора достаточно сложный, но для понимания его сути можно запомнить, что он рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней и наносится на график цены.


Входные параметры для индикаторы Полосы Боллинджера:
Стандартное отклонение
двойное стандартное отклонение (по умолчанию);
период скользящей средней -1-1000 (по умолчанию 20).

Методы использования Полосы Боллинджера:
1. Входите в рынок а направлении прорыва в момент пересечения полос, верхний или нижний. Это сигнализирует о возможном начале тренда. Также можно входить при пересечении скользящей средней внутри коридора.
2. Выходите из позиции, когда пересечена скользящая средняя посередине в обратном направлении.


технический анализ - полосы Боллинджера

Правила использования Полосы Боллинджера:

  • В отличие от конвертеров (как МА), границы полос Боллинджера расположены выше и ниже кривой скользящей средней на расстоянии не фиксированном, а равном определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от амплитуды движения цены, полосы сами регулируют свою ширину.

  • Полосы расширяются, когда амплитуда движения цены увеличивается, и сужается, когда их амплитуда уменьшается.

  • Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы.

  • Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции.

  • Движение цен, начинающиеся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.


А этот индикатор используется для того, чтобы определить, насколько текущая тенденция на рынке сильна и можно ли продолжать верить ей.

Средний индекс направленного движения (ADX
Average Directional Movement Indicator)
На этом индикаторе три линии: +DI, -DI, ADX
+DI и –DI – индикаторы направленности (+DI измеряет силу позитивного движения, т.е. восходящие, -DI измеряет силу негативного движения т.е. нисходящие).
ADX
рассчитывается на основе +DI и –DI.
Рисуется под графиком цены, с одной временной шкалой.

Входные параметры для индикатора Среднего индекса направленного движения:
период для расчета
1-1000 (по умолчанию 14).


Технический анализ - Средний индекс направленного движения ADX

Правила использования Среднего индекса направленного движения:

  • ADX используется для определения силы тенденции: чем он выше, тем сильнее тенденция. Чем ниже вниз уходит ADX, тем больший потенциал накапливает рынок для следующего большего движения.

  • Сигнал к открытию позиции появляется при пересечении линий +DI и –DI.

Если после пересечения +DI оказывается выше –DI, то поступает сигнал к покупке, если наоборот, то к продаже.

Теперь рассмотрим вторую группу технических индикаторов, используемых в компьютерном анализе, - осцилляторы.


 
 
Яндекс.Метрика
Назад к содержимому | Назад к главному меню