ОСЦИЛЯТОРЫ - Прибыльные ПАММ счета, ПАММ инвестирование, Торговля опционами...

<a href="http://www.instaforex.com/ru/">Форекс портал</a>
Перейти к контенту

Главное меню:

ОСЦИЛЯТОРЫ

Осциляторы - индикаторы колебаний - альтернатива индикаторам, следующих за тенденциями. Осциляторы наиболее эффективны во время боковой тенденции на рынке. Но на этом эффективность их не ограничивается: во время господствования на рынке явно выраженной тенденции осцилятроы способны предсказать кратковременные критические периоды в динамике рыночной активности - так называемые состояния перекупленности (Overbought) и перепроданности (Oversold). Кроме этого, позволяет заранее увидеть ослабление рыночной тенденции, до того, как это явно отразится на динамике цен.

- ПОНЯТИЕ "ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ" (OVERBOUGHT)
КРИВАЯ ОСЦИЛЛЯТОРА НАХОДИТСЯ ОКОЛО ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ

-ПОНЯТИЕ "ПЕРЕПРОДАННОСТЬ" (
OVERSOLD)
КРИВАЯ ОСЦИЛЛЯТОРА НАХОДИТСЯ ОКОЛО НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ

Осциллятор вторичен в том смысле, что его следует рассматривать всего лишь как дополнительный инструмент анализа рыночной динамики по отношению к главному индикатору основной тенденции. Надежность осцилляторов не постоянна: то повышается, то понижается. Например, в момент зарождения тенденции осцилляторы малоэффективны и даже могут привести к убыткам, а вот к исходу тенденции наоборот, его результаты могут оказаться в высшей степени достоверны. Наносятся осцилляторы обычно внизу экрана под графиками.


Три наиболее важных случая использования осциллятора:
1. Показатели осциллятора наиболее значимы, когда они достигают предельных значений.

Рынок считают перекупленным, когда кривая осциллятора находится возле верхней границы, перепроданным, когда она приближается к нижней границе. И в этом, и в другом случае осциллятор показывает, что тенденция затянулась и, следовательно, ослабла.
2. Серьезным предупреждением являются также расхождение между осциллятором и динамикой цен, когда осциллятор находится в критической области.

3. Пересечение нулевой линии также может служить важным сигналом к действию, если направление совпадает с направлением ценовой тенденции.

Одним из самых используемых и важных явлений при интерпретации осциллятора является дивергенция (Divergence)
это расхождение линий, соединяющих цены максимумов или минимумов на графике и соответствующие локальные точки на индикаторе.
Схождение (Convergence) – это схождение линий, соединяющих цены максимумов на графике и соответствующие локальные точки на индикаторе.

Моментум (Momentum)
Моментум
измерение скорости роста или падения цен. Рост индикатора говорит, что тенденция роста набирает скорость. Если кривая индикатора начинает выравнивается, это означает, что прирост, зафиксированный последними ценами закрытия, совпадает с приростом, отмеченным определенное количество периодов назад. Когда кривая темпа начинает клонится к нулевой линии, тенденция роста цен все еще сохраняется, но ее скорость падает, тенденция теряет темп. Когда кривая темпа пересекает нулевую линию это признак краткосрочной тенденции падения, по мере того как кривая темпа продолжает опускаться, тенденция падения набирает темп.
Индикатор рисуется под графиком цены, с одной временной шкалой. Имеет нулевой уровень, вокруг которого он и двигается.

Входные параметры дл индикатора Средний индекс направленного движения:
Период для расчета
1-1000 (по умолчанию 14).

Методы использования Моментум:
1. Как почти на большинстве осцилляторов, на этом индикаторе рассматривают дивергенцию. При возникновении этого явления следует закрыть все позиции, которые были открыты в направлении текущей тенденции, так как дивергенция
это сильный сигнал, который показывает, что текущая тенденция очень ослабла и может закончиться.
2. Не рекомендуется при появлении дивергенции открывать какие-либо позиции, так как сигнал ранний, а для открытия необходимо подождать подтверждения от сигналов, полученных при анализе I и II раздела технического анализа.
3. Пересечение нулевой линии. Если индикатор пересекает нулевой уровень, то это может служить сигналом к открытию позиции, но только в направлении текущей тенденции, если рынок растет, то все сигналы на продажу, поступившие от Моментум, игнорируются, а на покупку
совершаются, и наоборот для падающего рынка.
4. На графике Моментум, как и на самих графиках цен, можно строить линии поддержки и сопротивления, которые так же, как и в I разделе технического анализа, интерпретируются. На индикаторе сигналы, полученные от этих линий, являются вспомогательными и ранними сигналами, предупреждающими о возможном изменении текущей тенденции.


Технический анализ - Моментум (Momentum)

Правила использования Моментум:

  • Пересечение нулевой линии используют в тенденции, и совершать сделку нужно при совпадении сигнала и направления тенденции.

  • Линии поддержки и сопротивления на индикаторе рассматриваются как опережающий сигнал к изменению тенденции.

  • Дивергенция используется для раннего определения окончания тенденции, лучший вариант для закрытия позиции.


Схождение и расхождение скользящих средних
(Moving Average Convergence
Divergence, MACD)
Индикатор имеет две линии. Одна называется MACDfast, другая
MACDsignal.
MACDsignal
отображается на графике в виде гистограммы. Индикатор рисуется под графиком цены, с одной временной шкалой. Имеет нулевой уровень, вокруг которого он и двигается.

Входные параметры для индикатора MACD:

период расчета
рекомендуется по умолчанию.

Методы использования MACD:

  • Пересечение MACDfast и MACDsignal. Если линия MACDfast пересекается сверху вниз MACDfast, то возникает сигнал к продаже, и наоборот к покупке.

  • Пересечение MACDsignal нулевого уровня также можно использовать для открытия позиции, но только в соответствии с текущей тенденцией.

  • И конечно же, дивергенция. На этом индикаторе она считается самой точной из всех осцилляторов:  на дивергенции, возникающие на MACD, смотрят большее количество спекулянтов и участников валютного рынка, что придает сигналам, поступающим от этого явления, особенную важность.


Технический анализ - Моментум (Momentum) - Дивергенция

Правила использования MACD:

  • Пересечение MACDfast и MACDsignal используется в боковом тренде.

  • Дивергенция используется для определения раннего окончания тенденции, лучший вариант для закрытия позиции.

  • Пересечение нулевой линии применяют в трендовом рынке, но следует учитывать только сигналы, совпадающие с направлением тенденции.


Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI)
Индикатор имеет одну линию и рисуется под графиком цены, с одной временной шкалой. Шкала индикатора колеблется в пределах от 0 до 100.

Входные параметры для индикатора RSI:
Период для расчета -1-1000 (по умолчанию 14), рекомендуемые 14, 9, 25.

Методы использования RSI:

  • Снова, как и на всех осцилляторах, на этом индикаторе смотрят на дивергенции.

  • Самые лучшие результаты среди осцилляторов дают сигналы от линий поддержки и сопротивления, построенных на самом индикаторе.

  • Уровни перекупленности (Overbought) и перепроданности (Oversold). Выше мы разобрали, что такое уровни перекупленности и перепроданности. На RSI уровень перекупленности считается выше 80, а уровень перепроданности ниже 20. Используются в торговле эти уровни следующим образом: если индикатор заходит, например, в область перепроданности, это говорит о том, что на рынке много покупок, и соответственно, в ближайшее время начнутся продажи, так как все, кто мог купить, уже купили. Сигнал к продаже появляется, когда индикатор пробивает 80-й уровень вниз, и наоборот для перепроданности.  


Технический анализ - Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI)

Правила использования RSI:

  • Уровни перекупленности и перепроданности использовать только в боковом тренде. Сильная тенденция быстро заставляет индикатор принимать критические значения, что может привести к ложному сигналу.

  • Дивергенция принимается для определения раннего окончания тенденции, лучший вариант для закрытия позиции. Наиболее эффективна, когда наблюдается в критических уровнях.

  • Линии поддержки и сопротивления индикатора лучше использовать для подтверждения анализа самого графика цен, в такой ситуации можно открыть позицию, но учитывать, что индикатор дает ранние сигналы.


Технический анализ - Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) 1

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)
Индикатор имеет две линии: %K – «быстрая», и кривая %D – «медленная».
Индикатор рисуется под графиком цены, с одной временной шкалой. Шкала индикатора колеблется от 0 до 100.

Входные параметры для индикатора Стохастического осциллятора:
период для расчета - %K – 1-100 (по умолчанию 5), рекомендуемые 5, 13, 26; %D -1-100 (по умолчанию 3), рекомендуемые 3,8,13.


Технический анализ - Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)

Методы использования Стохастического осциллятора:

  • Дивергенция, как и на всех осцилляторах.

  • Уровни перекупленности (Overbought) и перепроданности (Oversold). Самые лучшие результаты в боковом тренде.

  • Точки пересечения %К и %D можно использовать для открытия позиций. Когда %К пересекает снизу вверх %D – покупаем, и наоборот – продаем.


Правила использования Стохастического осциллятора:
Сильно опережающий индикатор. Его сигналы появляются за определенное количество времени, до того, как эти же сигналы появятся на графике.
Уровни перекупленности и перепроданности используются в боковом тренде.
Дивергенция используется для определения раннего окончания тенденции, лучший вариант для закрытия позиции.
Точки пересечения %К и %D можно использовать в трендовом рынке только при совпадении сигналов индикатора и направления тренда.


Вот мы и разобрали основы компьютерного анализа. В действительности индикаторов огромное количество, по некоторым данным их более 100. Но все они основываются на тех, что мы рассмотрели в этом пособии, и все делятся на трендовые – которые хорошо работают, когда на рынке явно выражена тенденция, и дают ложные сигналы в боковом рынке, - и осцилляторы – более эффективные, когда нет ярко выраженного движения цены вниз или вверх, т.е. в боковом рынке.

Не пытайтесь найти уникальный индикатор, который работал бы одинаково в любом рынке – как в трендовом, так и во флете: такого в природе просто нет. Используйте для начала те, которые мы разобрали, они себя зарекомендовали как самые продуктивные и эффективные индикаторы, проверенные временем.
Не превышайте количество индикаторов, которые обрабатываются на одном графике, более 3-4. Правило, по которому нужно использовать индикаторы: важно не количество, а их качество, иначе говоря, лучше применять меньше индикаторов, но знать их плюсы и минусы, чем взять 20 и не уловить суть сигналов одного.


 
 
Яндекс.Метрика
Назад к содержимому | Назад к главному меню